자기공분산 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week2-1 정상적 시계열과 자기상관함수 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 정상적 시계열 (Stationary Time Series) - 실제 시계열은 추세, 계절성을 포함하는 비정상적(non-stationary)인 것이 많다. - 비정상적 시계열은 적절한 변환을 통해 정상적 시계열로 바꿀 수 있다. 강 정상성 (Strong Stationarity) *여기서 결합확률분포(Joint Distribution)란 $X$와 $Y$ 두 개의 변수가 있을 때 그 순서쌍 $(X_i, Y_i)$ 가 동시에 특정한 값을 갖는 확률 $P(X=X_i, Y=Y_i)$을 의미하며, 이를 함수로 나타내면 $f(X,Y)$ 즉 joint probability mass function이 된다. 즉 강.. 더보기 이전 1 다음
