포스텍 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week1-3 홀트-윈터스와 분해법 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 추세와 계절성이 있는 시계열에 적용 윈터스 (Winters) 모형 홀트 모형에 계절성 (seasonality)을 추가반영하여 확장시킴 가법 (additive) 모형과 승법 (multiplicative) 모형이 있음 - 강의에서는 승법만 설명 -$s_t$ : 기존 홀트 방법에서는 추세 $bt$ 변수 까지만 존재하였음. Winters에는 계절성 지수 $s_t$가 추가됨. $t=1, \ldots ,m$ -$m$ : 계절성 공식의 $m$은 계절의 주기를 나타내는 것으로, 분기별 데이터의 경우 $m=4$, 월별이면 12, 주별이면 7 $\alpha, \beta, \gamma$의 최적값을 찾는 소프트웨어도 .. 더보기 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week1-1 이동평균법 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 시계열 분석 (Time Series Analysis) 하나의 변수에 대한 시간에 따른 관측치를 시계열 또는 시계열 데이터라 함. 회귀모형과는 달리 다른 변수를 도입하지 않고 자신의 변수의 과거 패턴이 미래에도 계속된다는 가정하에 변수의 과거값을 바탕으로 미래값 예측 시계열 패턴은 수평, 추세, 계절성이 복합된 것으로 간주 시계열 분석의 목적: 시계열의 특성(추세, 계절성)을 요약하고 시간에 따른 패턴(자기 상관성)을 분석 시간에 따른 패턴을 바탕으로 모형화하고 미래값을 예측 시계열 분석 모형의 종류: 평활화 모형: 이동평균, 지수평활, 윈터스 모형, 분해법 정상적 ARMA 모형: AR, MA, A.. 더보기 이전 1 다음
