VAR 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week6-2 충격-반응함수의 이론과 응용, 예측오차 분산분해 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 이번 장에서는 VAR 모형이 어떤 종류의 분석을 할 수 있는지에 대해 다룬다. VAR모형 분석 가장 먼저 Granger Causality Test를 진행한다. 이는 여러 시계열이 있을 때, 한 시계열이 다른 시계열에 어떤 영향을 주는지 인과관계(Causality)를 확인하는 것이다. 만약 Causality가 존재하면 ->VAR모형을 구축하고, 아니라면 -> 단일 시계열 모형을 구축하는 것으로 판단한다. 단위근 검정으로 정상성 비정상성을 확인한다. (이 장에서는 그림의 왼쪽 방향에 대해서만 다룬다.) 원 시계열이 비정상성이면 차분을 통해 정상적으로 만들고, 최우 추정법으로 VAR모형을 추정하고 p를.. 더보기 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week6-1 VAR 모형의 식별 및 추정 이론 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 지금까지는 하나의 시계열 데이터를 고려한 모형을 다루었다면 이번 장에서는 여러 시계열(다변량 시계열, 벡터 시계열)을 고려하는 모형에 대해 다루어 보려고 한다. 시계열 $Z_{1t}, Z_{2t}, Z_{3t}$가 서로 독립적이라면 지금까지 해 왔던 것처럼 단일 시계열 모형을 구축하면 되지만, 대부분의 경우 서로 다른 시계열 끼리 상관 관계가 있는 경우가 존재한다. 위의 예시 처럼, 분기별 소비와 소득 그리고 자산은 서로간의 상관관계가 당연히 존재할 수 밖에 없다. 이런 경우 사용하는 모형이 바로 VAR 벡터 자기 회귀 모형이다. *또 다른 예시로, 연준의 금리와 S&P500은 서로 영향을 주는 .. 더보기 이전 1 다음
