충격-반응함수 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week6-2 충격-반응함수의 이론과 응용, 예측오차 분산분해 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 이번 장에서는 VAR 모형이 어떤 종류의 분석을 할 수 있는지에 대해 다룬다. VAR모형 분석 가장 먼저 Granger Causality Test를 진행한다. 이는 여러 시계열이 있을 때, 한 시계열이 다른 시계열에 어떤 영향을 주는지 인과관계(Causality)를 확인하는 것이다. 만약 Causality가 존재하면 ->VAR모형을 구축하고, 아니라면 -> 단일 시계열 모형을 구축하는 것으로 판단한다. 단위근 검정으로 정상성 비정상성을 확인한다. (이 장에서는 그림의 왼쪽 방향에 대해서만 다룬다.) 원 시계열이 비정상성이면 차분을 통해 정상적으로 만들고, 최우 추정법으로 VAR모형을 추정하고 p를.. 더보기 이전 1 다음
