홀트윈터스 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week1-3 홀트-윈터스와 분해법 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 추세와 계절성이 있는 시계열에 적용 윈터스 (Winters) 모형 홀트 모형에 계절성 (seasonality)을 추가반영하여 확장시킴 가법 (additive) 모형과 승법 (multiplicative) 모형이 있음 - 강의에서는 승법만 설명 -$s_t$ : 기존 홀트 방법에서는 추세 $bt$ 변수 까지만 존재하였음. Winters에는 계절성 지수 $s_t$가 추가됨. $t=1, \ldots ,m$ -$m$ : 계절성 공식의 $m$은 계절의 주기를 나타내는 것으로, 분기별 데이터의 경우 $m=4$, 월별이면 12, 주별이면 7 $\alpha, \beta, \gamma$의 최적값을 찾는 소프트웨어도 .. 더보기 이전 1 다음
