AR(q) 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week2-3 AR모형 및 MA모형의 표현 및 성질 규명 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. ARMA ARMA 모형 - AR 과 MA 표현 방식이 결합된 형태 - ARMA(1,1): 시차 1의 변수와 시차 1의 백색잡음 포함 - week2-3에서는 다루지 않는다. AR 모형 - AR 표현방식이며 유한 시차로 구성 - AR(1): 시차 1 변수 포함, 가장 단순한 형태 AR(2) 모형부터 정상성 조건이 복잡해진다. (유도과정도 어렵다고 한다.) AR(1) 모형의 ACF와 PACF를 살펴보자. *ACF를 구하는 증명은 이전 포스팅 Week 2-1에서 다룬바 있다. https://uky-note.tistory.com/29 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week2-1 정상적.. 더보기 이전 1 다음
