T-GARCH모형 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week5-2 GARCH: ARCH의 일반화 형태 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. GARCH (Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) 모형 말그대로 ARCH 모형의 Generalized 된 버전을 의미한다. 기존의 ARCH 모형은 조건부 분산$\sigma_t^2$이 아래와 같이 제곱오차항들에 대한 MA형태였다면 , $$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1u_{t-1}^2 + \dots + \alpha_qu_{t-1}^2$$ GARCH는 기존 ARCH의 항 뒤에 조건부 분산항의 과거 시차를 추가한 개념이다. $$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1u_{t-1}^2 + \d.. 더보기 이전 1 다음
