공적분검정 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week6-3 공적분의 개념과 가성회귀, 오차수정모형의 이론 및 응용 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 지난번에는 왼쪽 즉 정상적 시계열 분석에 대해 알아보았다면, 이번에는 비정상적 시계열 분석에 대해 다룬다. 비정상적 시계열 분석 가장 먼저 당연히 정상적 시계열보다는 비정상적 데이터가 훨씬 많다. 경제/금융 시계열 각각은 비정상적이나, 소득과 소비처럼 장기적으로는 서로가 서로를 따라가는 관계가 있는 경우가 있고, 이를 공적분(Cointegration) 관계라고한다. 차분을 통해 정상적 시계열 변환보다는 이를 그대로 사용하는게 더 많은 정보를 얻을 수 있다. 비정상적 시계열인데 서로 관련이 없는 경우에도 함께 증가하는 경우 이를 상관관계가 있다고 해버리는 가짜 상관관계를 가성 회귀(spurious .. 더보기 이전 1 다음
