정규성 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week3-2 ARMA모형의 파라미터 추정을 위한 최우추정법 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. Week 3-2에서는 단계 4 에서부터의 내용을 다룬다. 시계열 모형 추정방법 최소차승법 (least squares method): AR모형의 경우에만 사용 가능하고 일반적으로는 불가. 비선형 최소차승법 (nonlinear least squares method): ARMA 모형에 적용 가능하나 주로 최우추정법을 사용한다. 최우추정법 (maximum likelihood estimation) 최우추정법 IDEA: 오차항이 서로 독립인 정규분포를 따르므로 우도함수 (likelihood function)를 유도해 이를 최대로하는 모형 계수들을 추정한다. 하지만 ARMA 모델의 경우 정확한 우도함수 도출이.. 더보기 이전 1 다음
