AR표현방식 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week2-2 편자기상관함수, AR/MA 표현방식, 후향연산자 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 편자기상관함수 (Partial Autocorrelation function, PACF) - 정상적 시계열의 형태를 식별하는데 ACF 외에 PACF의 정보를 활용함. - 내가 고려하고자 하는 시점 $t, t-k$ 사이의 중간 시점들 $(t-1, t-2, ... t-k+1)$에 대한 정보가 주어진 상태의 Correlation. - 따라서 중간값이 없는 $P(1)$의 경우 조건부 확률이 제외되므로, ACF와 동일한 값을 가지게 된다. - 아래 회귀식을 살펴보면 $Z_t$를 설명하기 위해 이전 정보들 $Z_{t-1} ~ Z_{t-k}$의 선형결합을 진행 했을 때, $t-k$의 계수와 동일하다고 볼 수 있.. 더보기 이전 1 다음
