GARCH추정 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week5-3 GARCH 모형의 추정과 관련 검정 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 이번에는 GARCH, ARCH모형의 추정에 대해 살펴보자. ARCH 모형의 추정 먼저 조건부 오차 $u_t|u_t-1,...$이 정규분포를 따를 때, 이를 이용해서 아래와 같은 로그우도함수를 유도할 수 있고, 평균방정식이 회귀모형인 경우 $y_t = x_t\beta + u_t$인데, 이를 다시 $u_t$에 대해 정리하면 아래와 같은 $u_t = y_t - x_t\beta$를 얻을 수 있다. 문제는 시차 q를 정해야하는데, ARMA 모형처럼 ACF 등 어떤 형태를 보고 판단하는 것이 아니라, 직접 넣어보고 결정하는 방식을 선택한다고 한다. 아래 예시를 보면 AR(1)-ARCH(q)모형의 파라미터를 .. 더보기 이전 1 다음
