MA 썸네일형 리스트형 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week2-3 AR모형 및 MA모형의 표현 및 성질 규명 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. ARMA ARMA 모형 - AR 과 MA 표현 방식이 결합된 형태 - ARMA(1,1): 시차 1의 변수와 시차 1의 백색잡음 포함 - week2-3에서는 다루지 않는다. AR 모형 - AR 표현방식이며 유한 시차로 구성 - AR(1): 시차 1 변수 포함, 가장 단순한 형태 AR(2) 모형부터 정상성 조건이 복잡해진다. (유도과정도 어렵다고 한다.) AR(1) 모형의 ACF와 PACF를 살펴보자. *ACF를 구하는 증명은 이전 포스팅 Week 2-1에서 다룬바 있다. https://uky-note.tistory.com/29 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week2-1 정상적.. 더보기 시계열 분석 기법과 응용[Postec 전치혁 교수] Week1-1 이동평균법 *이 포스트는 포스택 전치혁 교수님의 K-mooc 강의, 시계열 분석 기법과 응용을 기반으로 작성되었습니다. 시계열 분석 (Time Series Analysis) 하나의 변수에 대한 시간에 따른 관측치를 시계열 또는 시계열 데이터라 함. 회귀모형과는 달리 다른 변수를 도입하지 않고 자신의 변수의 과거 패턴이 미래에도 계속된다는 가정하에 변수의 과거값을 바탕으로 미래값 예측 시계열 패턴은 수평, 추세, 계절성이 복합된 것으로 간주 시계열 분석의 목적: 시계열의 특성(추세, 계절성)을 요약하고 시간에 따른 패턴(자기 상관성)을 분석 시간에 따른 패턴을 바탕으로 모형화하고 미래값을 예측 시계열 분석 모형의 종류: 평활화 모형: 이동평균, 지수평활, 윈터스 모형, 분해법 정상적 ARMA 모형: AR, MA, A.. 더보기 이전 1 다음
